Setups Dinamicos Com Medias Moveis: Ideias Abertas Para Operar Com Robos (trajecta Open Livro 1) (portuguese Edition)
by Rogerio Figurelli /
2016 / English / PDF
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Um dos maiores problemas das medias moveis, principalmente para sistemas operacionais automaticos, ou automatic trading systems, esta no fato de que elas sao muito vulneraveis ao sobreajuste, que e quando se faz um ajuste com excesso de detalhismo sobre a analise de dados do passado, que provavelmente nunca irao se repetir no futuro.Nesse ponto, a adocao de setups dinamicos, como veremos nesse livro, ajuda bastante a diminuir o sobreajuste, uma vez que faz a estrategia depender menos de um ajuste especifico de periodos.Evidentemente que voce poderia fazer isso de forma manual, como por exemplo, refazer seu backtesting diariamente. Mas nesse caso, como sempre digo, estaremos fazendo o trabalho do robo, perdendo o sentido de termos um sistema automatico ajustado constantemente de forma discricionaria.E, no minimo, a solucao mais elegante e o robo fazer sua propria mudanca de ajustes, sendo que apresentarei tres opcoes para isso, com modos de operacao pessimista, realista e otimista, e com quatro possibilidades de combinacao de periodos, para duas medias moveis, conforme diferentes estados assumidos pelo nosso trading system, a partir da medicao de seus resultados no mercado. Na verdade, buscamos, mais que elegancia, eficacia e ajuste automatico a partir da percepcao dos resultados fora de nossas expectativas.Nos ajustes de setups dinamicos, tambem iremos modificar a nossa exposicao no mercado, alterando o volume de operacao, conforme a analise desses estados pelos algoritmos de reacao a perdas que forem escolhidos. E, para os tres modos de operacao apresentados, serao fornecidos exemplos de setups reais, com relatorio e analise ordem a ordem dos ajustes feitos e de seus resultados, para facilitar o entendimento da abordagem propostaUm dos maiores problemas das mdias mveis, principalmente para sistemas operacionais automticos, ou automatic trading systems, est no fato de que elas so muito vulnerveis ao sobreajuste, que quando se faz um ajuste com excesso de detalhismo sobre a anlise de dados do passado, que provavelmente nunca iro se repetir no futuro.
Nesse ponto, a adoo de setups dinmicos, como veremos nesse livro, ajuda bastante a diminuir o sobreajuste, uma vez que faz a estratgia depender menos de um ajuste especfico de perodos.
Evidentemente que voc poderia fazer isso de forma manual, como por exemplo, refazer seu backtesting diariamente. Mas nesse caso, como sempre digo, estaremos fazendo o trabalho do rob, perdendo o sentido de termos um sistema automtico ajustado constantemente de forma discricionria.
E, no mnimo, a soluo mais elegante o rob fazer sua prpria mudana de ajustes, sendo que apresentarei trs opes para isso, com modos de operao pessimista, realista e otimista, e com quatro possibilidades de combinao de perodos, para duas mdias mveis, conforme diferentes estados assumidos pelo nosso trading system, a partir da medio de seus resultados no mercado. Na verdade, buscamos, mais que elegncia, eficcia e ajuste automtico a partir da percepo dos resultados fora de nossas expectativas.
Nos ajustes de setups dinmicos, tambm iremos modificar a nossa exposio no mercado, alterando o volume de operao, conforme a anlise desses estados pelos algoritmos de reao a perdas que forem escolhidos. E, para os trs modos de operao apresentados, sero fornecidos exemplos de setups reais, com relatrio e anlise ordem a ordem dos ajustes feitos e de seus resultados, para facilitar o entendimento da abordagem proposta.
