Einfhrung In Die Finanzstatistik: Marktrisiken Verstehen Und Modellparameter Schtzen
by Rafael WeiГџbach /
2019 / German / PDF
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Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verstndnis von Finanzmrkten ntig sind. Es ist fr (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaen geeignet. Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexitt des Themengebiets schliet eine umfassende und zugleich bersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterfhrende Literatur zgig selbst erschlieen kann: Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert und wie quantifizieren sie diese? Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert? Welche Gedankengnge stehen hinter der Lenkung von Grobanken? Welche Rolle spielen Ratings? Wie knnen Risikomodelle statistisch kalibriert werden? Wie knnen Daten vergangener Zahlungsstrme genutzt werden, um Parameter fr Zukunftsmodelle zu schtzen? Die jeweils verwendete Darstellungsform entspricht der Vielschichtigkeit des Anspruchs: Zahlenbeispiele stehen neben bewiesenen Stzen, Abbildungen und Tabellen untersttzen die Erklrungen. Die typischerweise englischen Fachbegriffe werden ergnzend aufgefhrt, so dass der Leser sich in der gngigen Notation gut zurechtfinden kann.
